Donchianův kanál je technický indikátor trendového typu představovaný jako dynamický obchodní kanál založený na cenových pohybech.
Donchianův kanál je technický indikátor, protože je součástí technické analýzy. Kromě toho je to trend, protože se snaží určit, který je hlavní trend akcií. A jeho grafické znázornění je jako dynamický obchodní kanál. Co tím myslíš dynamický? Což je kanál, který se mění s pohybem ceny. Jeho vzhled je následující:
Jak vidíme na obrázku, jeho vzhled je velmi jednoduchý. Donchianský kanál má tři řádky. Jeden horní, jeden střední a jeden nižší. Pro ty, kteří se více zabývají tímto tématem, lze oprávněně říci, že má určitou podobnost s Bollingerovými kapelami.
Bylo to v 70. letech, kdy Richard Donchian, expert na technické analýzy a trh s futures, vytvořil kanál, který nese jeho příjmení. Podle odborníků byl tento indikátor původem obchodních systémů sledujících trendy. Také se nazývá systémy obchodování s trendy.
Donchianův kanál
Dále vysvětlíme, jak se počítá každá ze tří linií Donchianova kanálu. Jako každý technický indikátor má i tento indikátor vzorec, který při výpočtu představuje jeho vyjádření v grafu. Skládá se ze tří řádků a jeho vzorec se skládá ze tří podmínek. Donchianův kanál se počítá takto:
- HH nebo horní řádek = Maximální cena za poslední období «n»
- LL nebo Sečteno a podtrženo = Minimální cena posledních období «n»
- Prostřední čára = (Horní řádek + spodní řádek) / 2
HH znamená nejvyšší z maxim. (Nejvyšší Nejvyšší). LL menší z minim (Nižší nízká).
Hodnota „n“ bude záviset na analytikovi. Například Donchianův kanál s 10 obdobími, kde jsou období dny, bude vypočítán takto:
- HH nebo horní řádek = Maximální cena za posledních 10 dní
- LL nebo Sečteno a podtrženo = Minimální cena za posledních 10 dní
- Střední čára = (Horní řádek + spodní řádek) / 2
Jako každý technický indikátor lze použít v jakémkoli období. To znamená od minut a hodin po měsíce a roky. Doporučuje se však použít 20denní Donchianův kanál.
Obchodování s Donchianovým kanálem
Jak jsme řekli na začátku, tento ukazatel je podle odborníků na technickou analýzu začátkem obchodních systémů sledujících trend. Richard Donchian vytvořil tento indikátor jako obchodní systém. Richard Donchian stanovil pravidla fungování na základě tohoto ukazatele. Pravidla pro otevírání a zavírání pozic byla velmi jednoduchá.
- Otevření dlouhé polohy: Dlouhá pozice se otevře, když cena přesáhne 20denní maximum. To znamená, že když cena překročí horní hranici.
- Zavřít dlouhou pozici: Dlouhá pozice je uzavřena, když cena ztratí 20denní minimum. Nebo co je stejné, když cena překročí spodní hranici dolů.
- Krátké otevření pozice: Krátká pozice se otevře, když cena ztratí 20denní minimum. Jinými slovy, když cena překročí spodní čáru dolů.
- Zavřít krátkou pozici: Krátká pozice je uzavřena, když cena překročí 20denní maximum. Jinými slovy, když cena překročí horní čáru nahoru.
Pokud věnujeme pozornost pravidlům, můžeme si uvědomit velmi zvláštní detail. Když je dlouhá pozice uzavřena, krátká pozice se automaticky otevře. A naopak, když zavřete krátkou pozici, automaticky otevřete dlouhou pozici. Z toho můžeme odvodit, že tento obchodní systém je vždy na trhu. To znamená, že vždy máte nějakou otevřenou pozici.
Na závěr lze říci, že je to mimořádně užitečný ukazatel pro získání výhod na trzích, které jsou v trendu. Bez ohledu na to, ano, ať už jsou trendy býčí nebo medvědí. Na trzích s velkou volatilitou nebo vedlejších trzích však můžeme utrpět značné ztráty.