V ekonomii je kvantitativní analýza analýzou, která používá matematické a statistické techniky k vysvětlení nebo předpovědi různých ekonomických proměnných. Aplikujte tyto techniky s využitím ekonomické teorie jako základu.
Kvantitativní analýza využívá ekonometrii jako hlavní pracovní nástroj. Důvodem, proč se používá kvantitativní analýza, je potřeba měřit, hodnotit nebo hodnotit ekonomickou realitu z co nejobjektivnějšího hlediska.
Můžeme například tvrdit, že HDP země poroste díky zvýšeným investicím a expanzivní fiskální politice. Podle ekonomické teorie, pokud se zvýší investice a sníží daně, musí země růst. V ekonomii však nic není jisté. Koneckonců, je to společenská věda. Takže s přihlédnutím k nevyhnutelné nejistotě se kvantitativní analytici snaží studovat, jak přesně tyto události ovlivní podle jejich množství. Dalším využitím kvantitativní analýzy je demonstrace ekonomických teorií.
Během posledních let se díky velkému rozvoji technologie zvýšily dostupné databáze i počítačové programy, které tento typ výpočtů usnadňují. Proto je použití tohoto typu analýzy stále častější. Kvantitativní analýza, i když je matematická, však není neomylná, tím méně dokonalá.
Je nezbytné porozumět ekonomickému prostředí a pochopit, že existuje velké množství proměnných, které nelze měřit. Mnohé údaje jsou tedy pouze odhady.
Kvantitativní analýza akciového trhu
Kvantitativní analýza se používá v různých sektorech hospodářství. Společnosti, které chtějí měřit spokojenost zákazníků, banky, které používají modely k řízení jejich rizik, a vlády, které předpovídají implementaci různých politik.
Jednou z oblastí, ve kterých je tento typ analýzy nejpoužívanější, je oblast investic na akciovém trhu. Tento koncept souvisí s kvantitativním obchodováním, ale nejsou stejné. Kvantitativní analýza je součástí kvantitativního obchodování.
Realitu na akciovém trhu lze analyzovat z různých prémií. Jedním z těchto bonusů je kvantitativní analýza. Příklad kvantitativních technik obchodování na akciovém trhu jsou následující:
- Statistická arbitráž
- Modely ARIMA
- Odborní poradci
- Cenové modely opcí
- Vytváření portfolia
