Nestacionární stochastický proces

Nestacionární stochastický proces je proces, jehož rozdělení pravděpodobnosti se mění ne-trvale.

Pokud se řada čísel chová naprosto chaoticky, dalo by se říci, že je náhodná, ne stacionární. Příkladem nestacionárního stochastického procesu by byla cena měnového páru EURUSD.

Jak vidíme na předchozím obrázku, rozptyl i průměr se v čase mění. Nemůžeme předvídat, zda EURUSD půjde nahoru nebo dolů. Několik let má tendenci nahoru a další roky má tendenci dolů. S informacemi v grafu nemůžeme nic objasnit.

Lze předvídat nestacionární stochastické procesy?

To, že proces je stochastický a nehybný, ještě neznamená, že je naprosto chaotický. Chaos je slovo, které se používá k vysvětlení jednodušším a srozumitelnějším způsobem. Ve skutečnosti je měnový pár EURUSD finanční aktivum, které odráží, kolik dolarů můžeme v danou chvíli vyměnit za jedno euro. Tato hodnota tedy závisí na několika proměnných. Některé příklady proměnných, které vysvětlují pohyb EURUSD, jsou úrokové sazby, nákup dluhopisů nebo mezinárodní obchod, při kterém dochází k směnám eur a dolarů.

Kromě posledně jmenovaných lze nestacionární stochastické procesy převést na stacionární stochastické procesy transformací řady. Nejjednodušším příkladem je příklad stacionárního stochastického procesu. Pokud je trendová složka eliminována pomocí matematických vzorců, mohli bychom ji převést na stacionární stochastický proces.