Druhy časových řad - co to je, definice a pojem

Časové řady lze rozdělit podle jejich statistických charakteristik do čtyř hlavních typů.

Pro provedení spolehlivých ekonometrických modelů je zásadní rozpoznat, interpretovat a umět analyzovat velké typy časových řad. Spolehlivé, říkáme, pokud jde o extrakci vztahů mezi proměnnými a odhady.

Klasifikace časových řad

Klasifikaci časové řady shrnuje následující graf:

Přijatá jména (konstantní průměr, nekonstantní průměr, ohraničená odchylka, rostoucí rozptyl) jsou víceméně triviální. To znamená, že i když dobře odpovídají popisu časové řady, nejsou jedinečné. Protože jiní autoři mohli rozlišovat mezi stacionárními a nestacionárními stochastickými procesy. Pak bychom mluvili o jiném typu klasifikace, ale platném stejným způsobem.

Z didaktického hlediska je samozřejmě vždy jednodušší a intuitivnější jej studovat, než studovat pomocí rozdělení pravděpodobnosti a gaussovských funkcí. Závěrem lze říci, že důležitější než názvy nebo označení, které se typům sérií dává, je grafické a intuitivní znázornění řady.

Charakteristika každého typu časové řady

Když bude výše uvedená souhrnná tabulka jasná, zvýrazníme hlavní charakteristiky jednotlivých typů časových řad. Nejprve je ale vhodné osvojit si pojmy průměr a rozptyl:

  • Polovina
  • Rozptyl

Charakteristiky hlavních typů časových řad jsou:

Konstantní průměr a omezená nebo konstantní odchylka

Výnosy z finančních aktiv jsou obecně stacionární stochastické procesy. V méně technickém a jednodušším jazyce jsou to procesy s konstantním průměrem a omezenou odchylkou. Výše uvedený graf představuje denní procentuální změnu finančního aktiva bez velké volatility.

Konstantní průměr a rostoucí rozptyl

Akcie některých společností, které vykazují volatilitu, suroviny nebo dokonce devizový trh (FOREX), ukazují tento typ chování. Průměr je víceméně konstantní po celé období, ale jsou charakterizovány velkými změnami v jednom nebo druhém směru.

Nekonstantní průměr a ohraničená nebo konstantní odchylka

Předchozím příkladem by mohl být vývoj míry nezaměstnanosti v době silné ekonomické recese, která trvá několik let. Rozptyl je konstantní nebo omezený, to znamená, že zůstává na velmi podobných úrovních po celé období, ale průměr stále roste. Pokud bychom místo míry nezaměstnanosti zvolili míru zaměstnanosti, měli bychom stejnou, ale klesající řadu. Vlastnosti série by byly úplně stejné.

Zvýšení nebo snížení průměru a zvýšení rozptylu

Dobrým příkladem může být chudá rozvojová země. Po určité době se jeho vývoj začíná zrychlovat díky technologickému a sociokulturnímu pokroku. Proto je trend stále výraznější. Je to také typické chování v datech časových řad z finanční bubliny.

Nakonec je třeba poznamenat, že časová řada může být současně dvou typů. To znamená, že během některých období to bude typ 1 a během jiných období to bude typ 3. Obvyklá věc je, že v závislosti na jevu je klasifikován do jednoho nebo jiného typu. Musíme si však uvědomit, že pokud jde o ekonomické proměnné, nic není jisté.

Populární Příspěvky

Nezaměstnanost v březnu poklesla o 60 214 osob, což je nejlepší hodnota od roku 2002

Počet nezaměstnaných registrovaných v kancelářích veřejných služeb zaměstnanosti ve Španělsku činil na konci března 4 451 939 osob, poté co poklesl o 60 214 nezaměstnaných ve srovnání s předchozím měsícem, což je největší pokles za měsíc březen od roku 2002. část Sociální Přidružení k zabezpečení se v březnu zvýšiloPřečtěte si více…

Největší banky na světě 2015

Zde je seznam největších bank na světě podle jejich tržní kapitalizace v roce 2015. Letos se síla Číny opět projevuje v globálních financích.…

Agentura Moody's varuje před hospodářským zpomalením ve Španělsku po volbách

Agentura pro hodnocení rizik Moody's v úterý zveřejnila zprávu varující před rizikem zpomalení, kterému může Španělsko čelit, se zvláštním důrazem na předvídatelné „obtíže“, kterým bude muset vláda čelit tváří v tvář reformám, které chce nastolit. Zpomalení, se kterým máme co do činění, lze dokonale pozorovat v části Číst více…