1. Hlavní
  2. Slovník

Systematické riziko - co to je, definice a koncept

Systematické, nediferencovatelné nebo tržní riziko závisí na samotném trhu, na kterém je finanční aktivum uvedeno, a proto jej nelze snížit.

Jde o část celkového rizika finančního aktiva, které se člení na systematické riziko a nesystematické riziko.

Celkové riziko = systematické riziko + nesystematické riziko

Systematický vzorec rizika

Systematické riziko se měří prostřednictvím beta verze a lze jej snížit pouze v případě, že na tomto trhu nepůsobíme, a proto toto zabezpečení nezískáme.

Skládá se ze čtverce beta a rozptylu trhu. Z této rovnosti můžeme odvodit, že systematické riziko se rovná beta bezpečnosti (betas menší než 1 sníží tržní riziko, betas větší než 1 zvýší tržní riziko) vynásobené tržní odchylkou, nakonec rizikem.

Je to proto. že v mnoha případech se manažeři portfolia snaží minimalizovat své vystavení tomuto riziku výběrem cenných papírů s nižší beta, i když to nemusí vždy odpovídat cíli manažera, protože mohou mít jiné potřeby, cíle nebo si k tomu vybrali společnosti pro základní analýzu založenou na výkazu zisku a ztráty a rozvaze.

Manažer proto musí navázat vztahy mezi výnosy a rizikem cenných papírů pomocí technik diverzifikace portfolia, které snižují nesystematická nebo diverzifikovatelná rizika.

Redaktor doporučuje:

Nesystematické riziko

Beta finančního aktiva

Populární Příspěvky

Analýza: Banxico se zavázala pokračovat s mezibankovní úrokovou sazbou 8,25%

Mnoho analytiků to již očekávalo. Mexická centrální banka se rozhodla pokračovat s úrokovými sazbami na mezibankovním trhu na úrovni 8,25%. Abychom pochopili toto odhodlání, pojďme se podívat na mexické ekonomické prostředí. Světová ekonomika prochází zpomalením a zaznamenává nejen nižší údaje o růstu.Více…

Jak vytvořit efektivní prodejní dopis

Obchodní dopis je dokument určený k podpoře prodeje produktů a služeb. Víte, jak jej použít k získání většího prodeje? V tomto typu dokumentu je představena služba nebo produkt, který se má prodat, a techniky copywritingu se obvykle používají k tomu, aby příjemce povzbudily k jejich získání. Je zpřístupněnVíce informací…

Jak vytvořit zpravodaj, který převádí?

Jakákoli strategie digitální komunikace, která respektuje sebe sama, musí zahrnovat mezi jejími akcemi poštovní marketing nebo totéž zasílání zpráv prostřednictvím e-mailu s komerčním účelem. Tento nástroj se stává výkonnou komunikační technikou, která umožňuje společnosti, značce nebo jednotlivci přilákat Přečtěte si více…

Relevantní proměnná vynechána

Mission Vynechání příslušné proměnné | Co to je, význam, pojem a definice. Vynecháním relevantní proměnné je nezahrnutí důležité vysvětlující proměnné ...…