Finanční ekonometrie je formou ekonometrických studií zaměřených na analýzu a odhad v rámci finančních trhů. Díky práci s ekonometrickými modely je tedy možné analyzovat zisky a ztráty na trhu podle různých proměnných.
Z výše uvedeného důvodu je finanční ekonometrie zajímavým a účinným nástrojem pro finanční agenty při navrhování a zahajování investic do určitých aktiv nebo při zahájení nových projektů nebo obchodních aktivit ve finančním světě.
V posledních desetiletích si rychlý rozvoj a rozšiřování finančních aktiv nebo produktů vyžádalo zdokonalení ekonomických a statistických nástrojů pro provádění operací na stále složitějším a rozmanitějším trhu. Tímto způsobem finanční ekonometrie usnadňuje pochopení chování a měření a odhad dat. Jinými slovy, tato disciplína se zaměřuje na toky a interakce, ke kterým dochází na trzích.
Funkce finanční ekonometrie
Hlavní funkce, kterými se tato forma ekonometrie zabývá, se snaží odhadnout chování aktiv, která investorům přinášejí výhody a zisky pro jejich portfolia cenných papírů, s přihlédnutím k určité úrovni rizika. K tomu je nutné vytvořit ekonometrické modely a řady finančních dat, které pomohou ověřit různé scénáře a důsledky změn proměnných, které ve finančním světě existují.
V tomto smyslu jsou klíčové faktory, které je třeba vzít v úvahu, schopnost znát a odhadovat úroveň rizika nebo úroveň volatility finančního aktiva (jinými slovy jeho cenové změny v průběhu času). Tyto a další údaje se obvykle shromažďují ve výše zmíněné finanční časové řadě a jsou hlavním prvkem ekonometrické analýzy.