Basilejské dohody jsou souborem pokynů vypracovaných Basilejským výborem na konci roku 1974, které vytvořily guvernéři centrálních bank G-10, aby se předešlo systémovým rizikům v situacích bankovní paniky nebo běhu bank, které měly původ v finanční turbulence registrované na měnových trzích.
Původem výboru byla tehdy myšlenka, že problémy nějakého subjektu se rychle rozšířily za jeho hranice.
Tuto skutečnost například shledáváme bankrotem německé banky Bankhaus Herstatt se sídlem ve Spolkové republice Německo. Do této banky zasahovaly v červnu 1974 německé orgány kvůli její nedostatečné životaschopnosti. Mezi některými přijatými opatřeními byly zmrazeny dolarové účty, které banka vedla ve své pobočce v New Yorku.
Klíčové problémy Basilejských dohod
Je důležité si uvědomit, že ačkoli tyto dohody nemají právní formu, bazilejské dokumenty byly schváleny guvernéry a supervizory největších světových ekonomik. Tyto dokumenty se točí kolem čtyř hlavních témat.
- Zásady přeshraniční činnosti a spolupráce mezi orgány dohledu.
- Opatření kapitálové přiměřenosti.
- Základní principy.
- Řízení rizik a další aspekty.
Existují tři dohody prodloužené v čase a upravené na základě zkušeností získaných v průběhu času:
- Basilej I:V roce 1988 byla uzavřena minimální kapitálová dohoda založená výhradně na úvěrovém riziku. Jednoduše řečeno, bylo zjištěno, že minimální kapitál musí představovat alespoň 8% aktiv vážených rizikem.
- Basel II: Původně publikováno v červnu 2004, je založeno na třech pilířích ↓
- Pilíř I. Analýza minimálního kapitálového požadavku do hloubky úvěrového rizika, tržního rizika a operačního rizika.
- Pilíř II. Proces bankovního dohledu založený na principech bdělosti minimálních kapitálových poměrů, kontrole strategií výpočtu rizik a jejich dohledu, sledování a získávání informací, přezkoumání vnitřní kontroly a předvídání zásahu, je-li to nutné.
- Pilíř III. Tržní disciplína na základě poskytování jasných a transparentních informací o politikách řízení rizik, kapitálové přiměřenosti a rizikových expozicích často.
- Basel III:Opatření zaměřená na dopady zvýšení kvality kapitálu, zlepšení detekce rizik při určitých expozicích, zvýšení kapitálových požadavků, složení kapitálových rezerv, definice pákového poměru a zlepšení řízení rizik a ukazatelů likvidity.
Složení Basilejského výboru
Basilejský výbor se skládá z 27 členů (Německo, Saúdská Arábie, Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Čína, Španělsko, Spojené státy, Francie, Holandsko, Hongkong, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Korea, Lucembursko , Mexiko, Spojené království, Rusko, Singapur, Jižní Afrika, Švédsko, Švýcarsko a Turecko) sdružující centrální banky těchto zemí čtyřikrát ročně.