S technologickou revolucí a digitálním věkem je získání informací okamžitě snazší. Informace, které mnoho investorů používá k investování na akciovém trhu, ale mají nějaký vliv na trhy?
Když dojde k události na globální úrovni, v době, kdy nás výpočetní technika a technologie spojí se všemi informacemi během několika sekund, všichni investoři na planetě se obávají možného dopadu této události na finanční trhy. Zvláště když se jedná o negativní událost a naše pozice je býčí, vzhledem k možnosti, že tato událost vzhledem ke svému pohlaví bude vážit výkon, který jsme získávali z naší pozice na trhu.
Někteří nazývají fundamentální analýza nebo makroekonomická analýza na finančních trzích, je typem investice, která je v zásadě založena na událostech, které se vyskytují v globální ekonomice, a dokáže předvídat její dopad na finanční trhy. Komplexní analýza, ke které se nicméně připojuje mnoho začínajících obchodníků, při hledání generování výkonu v informačním věku as prostou skutečností, že vlastní Smartphone a připojení k internetu.
Bloomberg, Investing a další portály s informacemi o akciích jsou plné finančních zpráv. Okamžitost, pokud jde o získání relevantních informací pro finanční trhy, ve světě, kde navíc globalizace způsobila globální propojení mezi zeměmi i kolektivní dopad, nás vede k tomu, abychom se rozhodovali dynamičtěji. V některých případech dokonce otevření a zavření pozic během několika minut, aby se pokusili vygenerovat určitou návratnost kvůli možnému dopadu novinky.
V některých částech světa vedly programování a technologický pokrok ke skupinám obchodníků, kteří nakonfigurovali roboty tak, aby automaticky investovaly, když dojde k události. Dokonce, abych přidal legrační případ, robot, který byl naprogramován tak, aby vykonával pozice na trzích, které je odkazují na tweety prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. V závislosti na povaze tweetu robot zvažoval, zda je to dobré nebo špatné, a současně vykonává medvědí nebo býčí pozice.
Studie potvrzuje korelaci
Podíváme-li se na výše zmíněný případ, více než investiční strategie se programování robota na provádění pozic ve vztahu k tweetům prezidenta Donalda Trumpa může zdát jako vtip. Vzácný signál, který bude následovat, ale který podle studie provedené Mezinárodním měnovým fondem (MMF) může mít smysl, a priori se zdá, že má. Studie, ve které je přesně zpochybňován dopad novinek na finanční trhy i na různé ceny aktiv.
Pomocí robota multilaterální organizace, které dříve předsedala Christine Lagardeová, vyhodnotila pomocí více než 4 milionů ekonomických, politických, obchodních a finančních článků - publikovaných z různých zdrojů, mezi nimiž vyniká agentura Reuters - tón každé novinky pomocí textová těžba, která zjišťuje, zda byly termíny použité ve zprávách negativní, nebo naopak pozitivní. Cílem bylo shromáždit novinky, které obsahovaly pojmy jako „pokrok“ nebo „důvěra“ a další negativnější pojmy jako „krize“, „pády“ nebo „ztráty“.
Některá data, která později byla použita pro vypracování „indexu ducha“, založeného hlavně na zprávách týkajících se vyspělých a rozvíjejících se ekonomik. Index, který se snažil měřit relativním způsobem tržní sentiment i jeho dopad na trhy. Něco podobného tomu, co určuje známý index strachu, nebo jak se oficiálně nazývá index VIX. Stejně jako se index VIX pokouší měřit volatilitu na trzích a určit tak nejistotu investorů, index nálady si klade za cíl udělat totéž, ale spíše se zprávami než s volatilitou.
Na základě formulovaného indexu agentura dospěla k závěru, že když došlo k náhlým událostem a média o tom informovala, ceny aktiv na celém světě prošly významnými odchylkami. Byl vytvořen zejména se světovými zprávami, kde bylo možné pozorovat jasný vztah mezi chováním trhů a médii.
Jak víme, korelace samozřejmě neznamená kauzalitu. Může se stát, že korelace mezi ekonomickými zprávami a pohyby akcií je dána jiným směrem. Například dojde k události, investoři zaujmou pozice a poté se objeví v médiích reagujících na událost. Nebo dokonce nastat současně.
Méně ekonomiky, více výpočetní techniky
Stejným způsobem, jak jsme viděli v předchozí části, je investování a obchodování činnost, při které se počítačové dovednosti staly pro investory prostředníkem. V posledních letech jsme byli schopni pozorovat, jak byla na finančních trzích zavedena nová metodika, ve které jsou ekonomické znalosti kombinovány s vývojem počítačových nástrojů, s pomocí robotů generovat výnosy v prostředí více měřeného rizika a kontrolované. Roboti, kteří, stejně jako ten, který byl vyvinut pro případ Donalda Trumpa, vykonávají pozice na trhu bez přerušení.
Jak jsem říkal, nový tržní trend stále častěji považuje automatické obchodování za obchodní strategii. Obchod, který se také nazývá algoritmické obchodování, protože závisí na vypracování komplexního algoritmu pro provádění pozic. Investiční trend, který, jak jsem řekl, nutí investory, kteří mají zájem o přijetí tohoto typu strategie, velmi důkladně znát oblast informačních technologií. A navíc s velkou spolehlivostí, protože naše ztráty i zisky budou záviset na tomto algoritmu.
Stále méně ekonomů neuvažuje o použití programování pro vytváření statistik nebo zpráv. Programování a výpočetní technika otevřela nekonečná pole pro investory na finančních trzích. Od zpracování indexů až po programování automatických robotů je bylo možné díky velké penetraci, kterou výpočetní technika a programování na finančních trzích zaznamenaly. Vliv, který otevřel široké spektrum možností mnoha investorům i určitým technickým profilům, kteří bez znalosti ekonomiky mají automatické obchodní strategie s algoritmickými roboty.
Stejně jako novinky mají nové technologie, včetně zpracování megadat a těžby textu, velký rušivý účinek v ekonomické oblasti. To uznávají organizace, které již spolupracují s zpracovateli informací, aby zpřesnily své odhady a provedly stále přesnější studie. Studie, které při jejich porovnání s předchozími analýzami a ve kterých nebyly informace zpracovány, nebylo možné prokázat s vysokou mírou spolehlivosti.
Něco, co se nyní neděje, jak jsme již viděli u dopadu novinek na finanční trhy. Díky technologii se taková jednoduchá investiční strategie ukázala být přesná pro generování výnosů na finančních trzích. Navíc způsobem, který jsou nejen schopné provádět organismy, ale jak jsme viděli, se znalostmi technologie jej můžeme provádět sami.
Nyní, s podrobnou a osvědčenou analýzou, odvážili byste se použít zpracování zpráv k investování na akciovém trhu?
