Keltnerova pásma jsou technickým ukazatelem složeným ze tří klouzavých průměrů, které se upravují podle volatility finančního aktiva.
Jeho vzhled je velmi podobný Bollingerovým kapelám. I když se zdají být podobné, počítají se odlišně. Cílem Keltnerových pásem, stejně jako jakéhokoli jiného technického ukazatele, je poskytnout další informace o cenách.
S těmito dalšími informacemi můžeme dělat investiční rozhodnutí. Je však vhodné se dříve seznámit s určitými pojmy týkajícími se technického indikátoru. Jako každý indikátor technické analýzy může být užitečným nástrojem. Aby to bylo užitečné, musí být správně zadáno do obchodního systému nebo obchodního plánu.
Jak se počítají Keltnerovy kapely
Výpočet Keltnerových pásem, nazývaných také Keltnerovy kanály, je velmi jednoduchý. Ačkoli v současné době většina obchodních platforem umožňuje jejich vytváření grafů, aniž bychom museli provádět jakékoli výpočty, je vždy vhodné se naučit, jak jsou vypočítávány. Tímto způsobem budou naše znalosti o Keltnerových pásmech lepší. Pokud jej tedy použijete k analýze aktiv nebo obchodu, bude to užitečnější.
Vzorec pro jeho výpočet je následující:
- Středová čára: Je to průměr x období typické ceny. Viz definice typické ceny
- Horní linie: Vypočítává se přidáním hodnoty jednoduchého klouzavého průměru vypočtené v rozmezí období k centrální linii. To znamená, že nejprve se vypočítá středová čára. Za druhé se vypočítá rozsah (maximum - minimum období). Poté se v rozmezí x period vypočítá jednoduchý klouzavý průměr. Za čtvrté a poslední se vypočítaná hodnota přidá k hodnotě středové čáry.
- Sečteno a podtrženo: Dolní řádek se počítá stejným způsobem jako horní řádek. Samozřejmě s tím rozdílem, že místo přidání hodnoty k centrální linii se odečte.
Ve výsledku máme tři linie, které tvoří Keltnerovy pásy. Je třeba poznamenat, že tento ukazatel se obvykle počítá za období jednoho dne. To znamená na denním grafu. Počet období, které jsme nazvali „x“, je obvykle 10. Tuto hodnotu však může analytik podle svého uvážení upravit.
Interpretace Keltnerových pásem
Je zřejmé, že všechny pojmy týkající se indikátoru jsou důležité. Od definice přes její reprezentaci až po její výpočet. Nakonec však každý analytik nebo obchodník chce vydělat peníze na akciovém trhu.
To znamená, že nejdůležitější věcí ze všeho je vědět, jak interpretovat indikátor. Je zbytečné znát všechny vzorce a teorii, pokud nepoužijeme vše na procvičení.
V tomto smyslu nabízejí Keltnerovy pásma snadno interpretovatelné obchodní signály. Dále popíšeme hlavní signály, které nám podle obchodních příruček může tento indikátor nabídnout.
Býčí signál
Obchodní příručky naznačují, že býčí signál nastane, když se svíčky rozbijí nad horní linií.
Jak můžete vidět v tabulce japonských svícen výše, máme dva býčí signály. Oba signály jsou velmi jasné, ale není tomu tak vždy. Je velmi důležité, aby obchodník nebo analytik pochopil, že musí používat stop loss a musí mít definovanou strategii. Pokud ne, pokud indikátor selže, ztratíme veškerý kapitál. Protože indikátor samozřejmě není neomylný.
Medvědí signál
Naopak, Keltnerova pásma produkují medvědí signál, když cena prolomí spodní hranici.
Tento příklad medvědího signálu vypadá velmi jasně. Za uzavírací cenu se japonské svíčky uzavírají pod spodní linií. Dávat tímto způsobem dva fantastické prodejní signály. To znamená dva signály pro vstup do krátké polohy. Jak jsme však již dříve řekli, indikátor někdy selže. Proto je správa peněz a obchodní systém vždy velmi důležitý.
Neúspěšné signály
Pokračujte, že neúspěšný signál není negativní věc. To znamená, že obchodování je založeno na pravděpodobnostech. Jelikož jsme disciplínou založenou na pravděpodobnostech, musíme se snažit ztratit málo, když selžeme, a vyhrát více, když uspějeme. To bude záviset na našem obchodním systému a jeho typologii.
Abychom měli jasno v tom, co je uvedeno výše, bez ohledu na náš obchodní systém musíme pochopit, že všechny ukazatele selžou. Ať už technické, kvantitativní nebo základní ukazatele. Z tohoto důvodu považujeme na Economy-Wiki.com za vhodné nabídnout příklady, ve kterých indikátor dává signály, které končí ztrátami. Obchodník může být dlouhodobě ziskový, pouze pokud vezme v úvahu tyto typy podrobností.
Neúspěšné býčí signály
Neúspěšné medvědí signály
Z mé osobní zkušenosti obchodníka jsou Keltnerovy pásma indikátorem, který může být pro obchodníka užitečný. Obchodník nebo analytik však musí být vždy velmi opatrní. Ať už je vaše rozhodnutí jakékoli, měli byste vždy pečlivě analyzovat výkonnost ukazatele a zkontrolovat, ve kterých aktivech a obdobích má ukazatel nejlepší výkon.