Řízení rizik - co to je, definice a koncept

Řízení rizik jsou procesy měření a kvantifikace pravděpodobností nepříznivých dopadů na trhy s finančními investicemi.

Řízení rizik se zaměřuje na měření možných rizik u jakékoli finanční investice a také na vypracování pohotovostních plánů a plánů krytí pro případ, že by se stala realitou.

V tomto smyslu řízení rizik připravuje zprávy a trendy, s nimiž lze rozhodovat v případě, že prognózy převyšují trendy.

Ve finanční oblasti je řízení rizik považováno za jednu z hlavních oblastí činnosti, protože ve skutečnosti měří volatilitu investice nebo aktiva a v případě krize zase předkládá návrhy na omezení. Tato volatilita, která musí být zohledněna při jakémkoli ocenění investice, musí být vyvážena investiční diverzifikací, a to takovým způsobem, že snižuje riziko a kompenzuje možné ztráty.

Kvantifikace rizik se provádí pomocí technik a studií založených na zkušenostech (empirismus), tj. Na endogenních proměnných aktiva, na exogenních proměnných nebo trhu nebo prostředí.

Druhy finančních rizik

Existují určitá rizika v závislosti na jejich původu a vždy ve vztahu k fluktuacím na finančních trzích:

• Směnné riziko: Jde o rizika vyplývající ze změn na měnových trzích.
• Úrokové riziko: V důsledku pohybu národních nebo globálních úrokových sazeb.
• Tržní riziko: Konkrétně způsobeno volatilitou cenných papírů a dalších aktiv na finančních trzích.
• Úvěrové riziko: Vyplývá to z možnosti, že kterákoli ze smluvních stran nepřebírá své závazky.
• Riziko likvidity: Důsledek toho, že jedna ze zúčastněných stran nepřevezme své závazky nebo platby tím, že nebude schopna převést svá méně likvidní aktiva na dostupnou hotovost nebo peníze.
• Operační risk: Možnost finančních ztrát pocházejících z prostředí, ať už jde o postupy, procesy, trendy globálního trhu, zastarávání apod.
• Riziková země: Je to dáno právní jistotou a makroekonomickou situací země.
• Systémové riziko nebo minimální riziko: Jde o riziko společné pro odvětví nebo finanční investice.