Kontrast Durbin Watson - co to je, definice a koncept

Obsah:

Anonim

Test Durbin-Watson (DW) se používá k provedení testu autokorelace AR (1) na datové sadě. Tento kontrast se zaměřuje na studium zbytků obyčejných nejmenších čtverců (OLS).

DW je statistický test, který kontrastuje s přítomností autokorelace ve zbytcích regrese. Hlavní charakteristikou datové řady s autokorelovanými rezidui je definovaný trend dat.

K autokorelaci dochází, když nezávislé proměnné mají časovou strukturu, která se v určitých případech v průběhu času opakuje. Dnešní zbytky (t = 2) pak budou záviset na minulých zbytcích (t = 1) a nebude splněn předpoklad nezávislosti klasického lineárního modelu.

Durbin Watson ve finanční sérii

Tento problém autokorelace můžeme najít v datových řadách s jasně definovaným trendem. Například cena japonského indexu NIKKEI 225 s počtem skipasy vydáno v lyžařském středisku Aspen v USA. Obě řady mají stejný rostoucí trend, ačkoli zpočátku nesdílejí žádný vztah. Nejběžnější případ autokorelace se vyskytuje u finančních řad, kde je trend dat velmi dobře definován.

Praktickým řešením ke snížení autokorelace a heteroscedasticity ve finančních řadách by bylo použití přirozeného logaritmu (ln). Prostřednictvím prvního rozdílu, lnPt - lnPt-1 , izolujeme sérii od jejího trendu. V tomto případě představuje ceny v čase t.

Výsledkem je podmíněné rozdělení DW v Xi který splňuje předpoklady klasického lineárního modelu, se zvláštním významem předpoklad normality reziduí.

Tento kontrast je znám horním a dolním limitem pro kritické hodnoty, které závisí na hladině významnosti intervalu spolehlivosti. Tyto obecné úrovně jsou:

  • dNEBO: Horní limit.
  • dL: Spodní limit.

Ačkoli nemáme přesné rozdělení, dNEBO adL jsou definovány v tabulkách DW. Limity jsou funkcí počtu proměnných (n) a počet vysvětlujících proměnných (k).

Proces

1. Zbytky uspořádáme v časovém pořadí tak, aby

2. Definujeme H0 a H1 .

3. Statistika kontrastu t.

4. Pravidlo odmítnutí.

Ve velkých vzorcích je DW přibližně rovno 2 (1-r) kde r je odhad prvního řádu na zbytcích.

Přibližný rozsah pro DW je (0,4)

  • Pokud 0 ≤ DW <dL → Odmítáme H0
  • Pokud dL <DW <dNEBO → Nepřesvědčivý test
  • Pokud dNEBO <DW <Si 4 - dNEBO → Neexistuje žádná autokorelace prvního řádu
  • Ano 4 - dNEBO <DW <Si 4 - dL → Nepřesvědčivý test
  • Ano 4 - dL <DW ≤ 4 → Nemáme dostatek významných důkazů k odmítnutí H0