Závislost na čase - co to je, definice a koncept
Závislost na čase je charakteristikou mnoha dat časových řad, která naznačuje, že minulost ovlivňuje budoucnost.
Jinými slovy, hodnota proměnné shromážděné v tomto roce bude do značné míry záviset na hodnotě údajů pro uvedenou proměnnou v loňském roce. Časová závislost je charakteristika, kterou je třeba vzít v úvahu v ekonometrických studiích. V některých případech můžete odhady vylepšit. Pokud je však nesprávně analyzován, může to vést k velkým chybám v odhadu.
Časová závislost samozřejmě neovlivňuje všechna data časových řad stejně. Existují čtyři hlavní typy časových řad. Tyto čtyři hlavní typy jsou shrnuty v následující tabulce:
Typ, který normálně ovlivňují, je typ 2 a 4. To znamená, když se průměr zvyšuje nebo snižuje (ne konstantní). Jinými slovy, pokud má proměnná vzestupný nebo sestupný trend. Časová závislost však může ovlivnit i typ 3. Velmi zřídka ovlivní typ 4.
Úvaha je jasná. Typ 4 se nezmění časovou závislostí, protože bez ohledu na čas, který uplyne, se série bude točit jen kolem několika limitů. To, co se stalo v minulosti, neslouží k předpovědi budoucnosti.
Příklady časové závislosti
Časová závislost definuje skutečnost, že data, která aktuálně shromažďujeme, závisí na minulém vývoji. Například aktuální hodnota hrubého domácího produktu (HDP) závisí mimo jiné na minulé hodnotě. Pokud měl loni hodnotu 100 milionů, letos bude maximálně oscilovat mezi 90 a 110. A mluvili bychom o velmi velkém rozsahu variací. V každém případě se hodnota nezmění ze 100 na 10 milionů. Následující graf ukazuje vývoj HDP země za 40 let.
Dalším velmi jednoduchým příkladem mohou být akcie veřejně obchodované společnosti. Pokud měla včera každá akcie hodnotu 5 eur, je obvyklé, že dnes se její cena pohybuje mezi 4,5 eura a 5,5 eura. A opakujeme, mluvíme o velmi široké škále variací. Co by bylo velmi vzácné, je to, že jde z 5 na 10 eur za den nebo z 5 eur na 1 euro. To znamená, že je velmi nepravděpodobné. Následující graf ukazuje vývoj podílu za 5 let.
Na závěr lze říci, že mnoho údajů o časových řadách ekonomických proměnných představuje časovou závislost. To, že představují časovou závislost, není ani špatné, ani dobré, prostě jiné. Takže s tímto rozdílem je třeba se vypořádat pomocí příslušných technik.
