Systémové riziko - co to je, definice a koncept

Systémové riziko je riziko nákazy, ke kterému dochází ve finanční krizi v důsledku její koncentrace v určitém odvětví ekonomiky a které může přímo ovlivnit zbytek produktivních odvětví v ní obsažených.

Bankovní sektor je sektor s nejvyšším systémovým rizikem, protože může mít velmi negativní dopad na vývoj celé ekonomiky.

Trend směřující k větší kontrole systémových rizik

Po finanční krizi v letech 2007–2011 se instituce po celém světě ještě více zajímaly o vývoj systémů kontroly rizik v bankovním sektoru. To proto, že riziko nákazy může mít katastrofální důsledky pro ekonomiku.

Z tohoto důvodu byly zdokonaleny kontrolní systémy a mechanismy v bazilejských dohodách, protože jejich prostřednictvím jsou stanoveny pokyny, které mají zabránit výskytu událostí, které by mohly ohrozit finanční sektor.

Banky zase investovaly do technologií, školení a náboru kvalifikovaného personálu, aby vyvinuly modely hodnocení a skórování, které zlepšují jejich prediktivní odhady, mnoho z nich na základě Var modelů (Value at Risk), zátěžového testu, modelů IMA a EMA nebo přírůstkových rizik Var „Beta portfolia a jejich disperze. Tyto modely mají stejný účel, kterým není nic jiného, ​​než kontrolovat rizikové situace v dobách krize, které umožňují předvídat maximální očekávanou ztrátu za účelem splnění jejich ustanovení.

Banky mají navíc pobídky k vývoji a validaci interně vyvinutých kvantitativních modelů doprovázených hodnocením ratingových agentur a stanovisky zástupců mezinárodních organizací, jako jsou centrální banky. Ty investují velké částky do výzkumu v této oblasti. Na druhé straně existuje mnoho poradenských společností, které se specializují na poradenství v otázkách rizik, nejen těch známých jako velká čtyřka (PwC, EY, Deloitte a KPMG), ale mnoho dalších, které mají na starosti skvělé profesionály.